兩個變數沒有協整關係 可以繼續做誤差修正嗎?
- 2022-10-02
當然不行,先看散點圖,如果趨勢不一致,那就換其他的方法吧,如果趨勢差不多,再看單位根,如果單位根相同,再說協整,之後才是誤差修正。
trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0。05 level
max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0。05 level
這兩句說明了之間確定存在協整關係,trace檢驗結果是兩個協整向量,max檢驗結果是一個協整向量
要是隻是為了做vecm 那麼下面的協整方程不需要仔細研究
因為vecm就是有協整約束的var模型,cointegration檢驗透過的話就直接選擇做vecm就可以了。在var type裡選擇