西夏建國前，党項羌曾經經歷過兩次歷史遷徙，第一次是唐朝初年被吐蕃所逼，由松潘草原東北遷散居於慶州（今甘肅慶陽）一帶；安史之亂後又遷至銀川（今內蒙古鄂爾多斯南、陝西靖邊北部）。這兩次大遷徙，最直接的作用是使党項羌與漢人雜居，開始廣泛地接觸漢族的先進文化，為西夏藝術風格的形成打下了基礎。

五代戰亂後，党項佔有河西之地，西起敦煌，東到黃河河套兩岸，控扼了河西走廊。河西走廊是絲綢之路的繁榮地段，各民族集居，中西文化在此交融、結合、曾經有過隋唐石窟藝術的頂峰時期。河西走廊的佛教藝術又一次為党項羌注入了大量新鮮的因素，特別是河西走廊的石窟藝術，對西夏藝術的發展產生了巨大影響，西夏對石窟藝術的繼承及大力推崇，使隋唐以後到五代石窟藝術走下坡路的情況下，又創造了一個新的發展時期。

西夏崇尚佛教的一個重要標誌就是大興石窟寺藝術，對以前的舊石窟重新整修彩繪，又開鑿了許多新窟。在敦煌莫高窟就有西夏窟77個（大部分利用前代洞窟重繪），安西榆林窟西夏洞窟有11個，在東千佛洞、天梯山石窟、文殊山石窟和賀蘭山山嘴溝石窟、內蒙古阿爾寨石窟，也有西夏的洞窟。其中榆林窟的繪畫藝術最精彩，其手法與唐代迥然不同，榆林窟第3窟《文殊變》《普賢變》和第2窟《水月觀音》其背景是山水畫，佔整個畫面的三分之一，有天界山川、樓閣、廟宇、將山水畫藝術引入佛畫，同宋朝水墨畫藝術風格；文殊山《宮闕圖》是一副彌勒上生經變畫，圖中以線描繪製建築界面，把複雜的大殿、庭院描繪得層次分明，建築內人物的衣紋、頭飾完全是宋裝，線條精緻流暢；莫高窟中西夏的龍鳳藻井是對漢族龍鳳藝術的發展；版刻佛經插圖的人物線條受宋白人物的影響。繪畫的技法是漢族傳統的線描、皴擦、暈染手法。

彩繪泥塑供養人的服飾也完全是宋代仕女官宦裝，人物造型已經世俗化。體現建築藝術的建築構件品種繁多，各種大小尺寸、形狀各異的屋脊獸、套獸是中國傳統木構建築的廡頂和歇山頂屋面裝飾構件；建築裝飾藝術品色彩絢麗，在唐代追求雄偉壯麗的風格基礎上又增加了精巧秀美，具有宋朝建築藝術的風格。西夏的書法篆刻藝術更是漢字書法的繼承和發展，其所創文字仿漢字，碑刻如北朝風格方峻遒勁，力求方整之美；佛經的書寫嚴謹而規矩，其書法也承襲唐楷，有雄強渾厚的風格。