鑑於傳統風險管理存在的缺陷，現代風險管理強調採用以VaR為核心，其主要優勢有（）。Ⅰ。VaR計算簡便Ⅱ。VaR考慮了不同組合的風險分散效應Ⅲ。VaR限額是動態的Ⅳ。VaR限額結合了槓桿效應和頭寸規模效應

A。 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C。 Ⅱ、Ⅳ

D。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

芝士回答來自: 芝士明往誰環縮緊回答 2022-02-來自23

是 A

鑑於傳統風險管理存

在的缺陷，現代風

險管理強調採用以VaR為核心，輔之敏感

性和壓力測試等形成不同型別的

風險限額組合。其主要有以下優勢：（1）VaR限額是動態的，其可以捕

360問答

捉到市場環境和不同

牛價演

業務部門組合成分的變化，還可以

甲材供

提供當前組合和市場風險因子

十稱第雨隨義永嚴燈

波動特性方面的資訊。（2）Va

R限額易於在不同的組織

層級以上進行交流，管理層可以很

好地瞭解任何特定的頭寸

可能發生多大的潛在損失。（3）VaR限額結合了槓桿效應和頭寸規模效應。（4）VaR允許人們彙總和分解不同市場和不同工具的風險，從而能夠使

省行品失理硫

人們深入瞭解到整個企業的風險狀況和風險源。（5）VaR考慮了不同組合的風險

分散效應。（6）

VaR限額可以在組織的不同層次上進行確定，從而可以對整個公司和不同業務部門的風險進行管理。