11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期貨合約價格分別為2355元/噸、2373元/噸和2425元/噸，套利者預期3月份與5月份合約的價差、3月份與9月份合約的價差都將縮小，適宜採取的套利交易有（）等。

Ⅰ 賣出5月玉米期貨合約，同時買入9月玉米期貨合約

Ⅱ 買入3月玉米期貨合約，同時賣出9月玉米期貨合約

Ⅲ 買入3月玉米期貨合約，同時賣出5月玉米期貨合約

Ⅳ 賣出3月玉米期貨合約，同時買人5月玉米期貨合約

A。 Ⅰ、Ⅱ

B。 Ⅰ、Ⅲ

C。 Ⅱ、Ⅲ

D。 Ⅲ、Ⅳ

芝士回答來自: 邊記門室實處王漢作翻芝士回答 2022-02-23

C

在正向市場上，套

利者預期價差縮小，應進行牛

市套利，即買入較近月份合約同時賣出較遠月份

合約進行套利，盈利的可能性比較

大。