網友c0120a7 2022-12-27

1、建立誤差修正模型，首先對變數進行協整分析，以發現變數之間的協整關係，即長期均衡關係，並以這種關係構成誤差修正項。

2、 然後建立短期模型，將誤差修正項看作一個解釋變數，連同其它反映短期波動的解釋變數一起，建立短期模型，即誤差修正模型。

3、對於非穩定時間序列，可透過差分的方法將其化為穩定序列，然後才可建立經典的迴歸分析模型。

4、如：建立人均消費水平（Y）與人均可支配收入（X）之間的迴歸模型：Yt = α0 + α1Xt + μt如果Y與X具有共同的向上或向下的變化趨勢，進行差分，X，Y成為平穩序列，建立差分迴歸模型得：ΔYt = α1ΔXt + vt式中，vt = μt − μt − 1然而，這種做法會引起兩個問題： （1）如果X與Y間存在著長期穩定的均衡關係 Yt = α0 + α1Xt + μt 且誤差項μt不存在序列相關，則差分式 ΔYt = α1ΔXt + vt 中的vt是一個一階移動平均時間序列，因而是序列相關的。

5、擴充套件資料：誤差修正模型建立模型方法（1）Engle-Granger兩步法由協整與誤差修正模型的的關係，可以得到誤差修正模型建立的E-G兩步法：第一步，進行協整迴歸（OLS法），檢驗變數間的協整關係，估計協整向量（長期均衡關係引數）；第二步，若協整性存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項加入到誤差修正模型中，並用OLS法估計相應引數。

6、需要注意的是：在進行變數間的協整檢驗時，如有必要可在協整迴歸式中加入趨勢項，這時，對殘差項的穩定性檢驗就無須再設趨勢項。

7、 另外，第二步中變數差分滯後項的多少，可以殘差項序列是否存在自相關性來判斷，如果存在自相關，則應加入變數差分的滯後項。

8、（2）直接估計法也可以採用開啟誤差修整模型中非均衡誤差項括號的方法直接用OLS法估計模型。

9、 但仍需事先對變數間的協整關係進行檢驗。

10、如對雙變數誤差修正模型可開啟非均衡誤差項的括號直接估計下式：這時短期彈性與長期彈性可一併獲得。

11、 需注意的是，用不同方法建立的誤差修正模型結果也往往不一樣。