求助:協整檢驗的滯後期確定、如何構造VAR、VEC模型?資料稍後發噢。求...

  • 作者:由 匿名使用者 發表于 攝影
  • 2022-10-04

求助:協整檢驗的滯後期確定、如何構造VAR、VEC模型?資料稍後發噢。求...TBY38 2015-01-04

最佳滯後期,EVIEWS

先不管單位根隨便生成個VAR,QUICK-estimate VAR,view-lag什麼忘了-lag c開頭什麼,點出來之後跳出小對話方塊,預設就行了。之後出現AIC,SC各種鑑定的數字,看數字旁邊有小星星的,有星星的就是好的,本人喜歡用aic,再看aic的lag列,就是最佳之後階數。

VEC先要檢驗單位根,再檢驗協整,再granger因果,再ar就行了。

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