幟籽酚繁 2016-12-23

滯後階數越大，自由度就越小。一般根據AIC和SC取值最小準則來確定階數。如果AIC和SC並不是同時取值最小，採用LR檢驗進行取捨。如果時序資料樣本容量小，這時AIC和SC準則可能需要謹慎，還是需要根據經驗驗證。自己的經驗看，這時一般比較滯後1、2、3階基本可以得到較好結果。這個思路很好，不過還可以透過eviews6。0軟體確定最大滯後階數，在var估計結果視窗中點選view/lagstructure/laglengthcriteria輸入最大滯後階數，以*號最多的階數確定滯後階數